Допис

Різниця в цінах принесла 10 доларів, то чому чистий прибуток після розрахунку становить лише 1 U? В одній угоді напрямок був правильним, і різниця в ціні принесла 10 U. Після компенсації залишку залишився лише 1U. Розглянемо це за допомогою набору гіпотетичних даних: • Оборот відкриття позиції 10 000 U, оборот на закритій позиції 10 010 U, валовий прибуток від довгих позицій 10 U. • Припускаючи, що комісія за відкриття та закриття становить 0,04%: відкриття позиції на рівні 4U, закриття позиції на рівні 4,004U, загальна сума 8,004U. • Якщо позиція проходить врегулювання комісії за фінансування, припускаючи, що вартість позиції на той момент становить 10 000 USD з нарахованою ставкою 0,01%, сплачується додатково 1 USD. • Чистий прибуток = 10 - 8,004 - 1 = 0,996 U, приблизно 1 U. Це не поточна цитата ставки, а приклад «пристойної валової маржі, але дуже тонкого чистого прибутку». Під час перегляду короткострокових стратегій розміщуйте фактичний прибуток від транзакцій, комісії за відкриття та закриття, а також доходи чи витрати від комісій за фінансування в одному рядку. Комісії за фінансування розраховуються на основі вартості позиції на момент розрахунку, а не лише маржі, вкладеної у відповідь; Чи буде здійснено платіж і скільки часу буде враховуватися, залежить від конкретного контракту. Ще одним поширеним моментом є повторне відрахування: якщо валовий дохід уже розрахований за фактичною ціною угоди і ковзання вже відображено у результатах транзакції, не відраховуйте його знову. Лише при зворотному тестуванні та оцінці на основі ідеальної ціни транзакції необхідно окремо моделювати відхилення виконання. З тією ж логікою входу і виходу, чим менший цільовий прибуток і частіший оборот, тим більш економічним стає аудит. Під час перегляду ви найчастіше фіксуєте комісії та витрати на фінансування окремо, чи відхилення транзакцій?