Post

Hur använder man optionssyntes för att korta en position? Det finns en strategistruktur som kallas "risk reversal". Jag säljer 1 BTC call-option och samtidigt 1 BTC-säljoption, utan att betala en premie; marknadsnedgången skyddar positionens värde. När jag håller spotpositionen samtidigt kallas hela positionsstrategikombinationen för "collar"-strategin. Fördel: Lösenpriset för en säljoption kan vara högre än det nuvarande priset, vilket ger större felmarginal. Till exempel uppstår en viss "förlust" endast när oktoberpriset överstiger 88K. Nackdelar: Skyddseffekten är något sämre än direkta korta kontrakt. Nyligen byggda byggnader har börjat skydda platspositioner.