Публикация

Реальные ощущения от торговли контрактами на американском рынке акций: резкий рост и резкое падение — это ловушки, в которых квантовые стратегии преуспевают Долго торгуя высокорискованными контрактами, я усвоил самый важный урок — это поведение рынка перед открытием американской сессии. Его самая типичная особенность — резкий рост, за которым сразу следует резкое падение, и так повторяется снова и снова. Это самая распространённая форма игры, управляемая квантовыми фондами. Часто цена поднимается сразу на 3 пункта, что легко вводит в заблуждение, заставляя думать, что начинается крупное движение, и вызывает импульсивное желание покупать; иногда рост достигает 10 пунктов, что выглядит впечатляюще, и кажется, что это крупное месячное движение. Но на самом деле это не так: такой резкий рост часто является лишь краткосрочной ловушкой для покупателей, с большим расхождением, и не представляет собой устойчивый тренд. Если войти в позицию, квантовые стратегии сразу же разворачивают рынок вниз, цена мгновенно падает, и при высоком кредитном плече просто не остаётся времени на реакцию — быстро наступает фиксация убытков или даже ликвидация позиции. Это ключевой момент, о котором я постоянно напоминаю себе: при таких резких движениях американского рынка нужно быть очень осторожным. После резкого роста стоит задуматься, не пора ли открывать короткую позицию? Если рост уже значительный и индикаторы явно расходятся, нельзя продолжать слепо покупать и гнаться за ростом. Не стоит обманываться сильным внешним видом подъёма и принимать краткосрочные импульсы за крупные волны основного тренда.