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O título da manhã foi "Dia de liquidação trimestral de opções! O teste de vida ou morte para os investidores de retalho", mencionando que "os principais players provavelmente usarão a liquidação para criar falsos rompimentos ou falsas quedas", e o recente movimento de agulha confirmou totalmente essa previsão. Vamos rever o que aconteceu agora: O BTC caiu rapidamente perto dos 85.200, e o ETH enfraqueceu em simultâneo. Isto não é uma flutuação aleatória, é o roteiro padrão do dia de liquidação — grandes fundos, para maximizar os lucros da liquidação das opções, usam os mercados spot e de futuros para criar oscilações violentas, varrendo para cima e para baixo para limpar posições alavancadas. Segundo dados da Coinglass, nas últimas 24 horas houve liquidações totais de cerca de 335 milhões de dólares, com 63% das liquidações a serem posições longas, mais de 82.000 traders foram liquidados, e a maior liquidação individual ocorreu no contrato ETH da Binance, no valor de 11,48 milhões de dólares. O meu estado na conta real: Não adicionei margem, nem fechei posições em pânico. O grid continua a funcionar conforme as regras do sistema. Esta manhã tive uma perda flutuante de cerca de 13U, durante o movimento de agulha a perda não emparelhada aumentou ligeiramente, mas ainda está longe de atingir o meu limite de BTC a 82.500. O que disse de manhã, "Se não cair abaixo de 83.000, o grid continua a correr", mantém-se válido. Porque é que a previsão estava certa: Não é misticismo. O valor nominal das opções a liquidar hoje é cerca de 14 mil milhões de dólares, com o ponto de maior dor concentrado perto dos 79.000 dólares, claramente desviado do preço de mercado. Os market makers, para cobrir as suas posições, fazem grandes ajustes antes e depois da liquidação, e este comportamento de "desenhar linhas" tem acontecido repetidamente na história. Mostrar o risco antecipadamente é melhor do que explicar depois. $BTC $ETH